Forex trailing take profit

Um guia sobre & # 8216; Tomando lucros & # 8217; De seus negócios de Forex.
Se você estiver ao redor dos mercados há algum tempo, você provavelmente descobriu que é uma coisa para entrar em um comércio rentável e é outra coisa que todos juntos para realmente tirar proveito disso. Os comerciantes muitas vezes estragar o processo de tomada de lucro devido à emoção, não ter um plano de tomada de lucro, ou simplesmente não saber como ler a mudança da dinâmica dos preços do mercado.
Na aula de hoje, vou dar-lhe alguns exemplos de configurações recentes de negócios de preços que proporcionaram o potencial de um bom lucro e, em seguida, eu explico-lhe como você poderia ter conseguido esse lucro. Também discutirei alguns dos erros comuns que os comerciantes fazem na tentativa de tirar proveito do mercado. Felizmente, depois de terminar a aula de hoje, você terá uma melhor compreensão de como garantir lucros abertos ao negociar os mercados e como evitar alguns dos erros de lucro mais comuns.
Tirar lucros na emoção e tirar lucros na lógica.
Um fato da negociação de Forex é que a maioria dos comerciantes leva seus lucros como resultado de um impulso emocional em vez de sair do mercado em um alvo predeterminado ou de uma estratégia de saída pré-planejada. Como resultado, os comerciantes que abandonam um comércio de emoções normalmente recebem lucros muito menores do que eles gostariam, enquanto os comerciantes que abandonam um comércio baseado em lógica e disciplina tipicamente estão muito felizes com os lucros que eles recebem.
Há também um elemento de ser realista aqui que eu preciso tocar antes de entrar nos exemplos abaixo. Você vê, comerciantes em dificuldades que saem emocionalmente tendem a pensar que vão de alguma forma espremer cada último pip de uma jogada e isso faz com que eles tenham dificuldade em fechar um comércio que se moveu para um bom lucro. Os comerciantes bem sucedidos de Forex que sabem e aceitam o fato de que não podem tirar cada pip de um movimento, estão mais do que satisfeitos em se contentar em tirar "pedaços" de movimentos e sair de seus negócios quando eles estão significativamente a seu favor, em vez de entrar em pânico e saindo no último minuto, à medida que o comércio chega de volta à sua entrada.
Olhe para o gráfico da libra britânica versus dólar norte-americano abaixo, forneci um exemplo de sair com base na emoção, porque você esperou por muito tempo devido a pensar que o comércio iria apenas um "pouco mais", versus sair baseado na lógica porque você não se importa se o comércio continue assim que você sabe e aceita que você é extremamente improvável escolher o topo e o fundo de cada movimento:
Do exemplo do gráfico acima podemos tirar um ponto muito importante e construí-lo em nosso plano de negociação Forex:
Quando chegamos 1: 2 vezes nosso risco em um comércio, é hora de bloquear esse lucro, tirá-lo da mesa ou, pelo menos, analise a estrutura do mercado e pergunte-se se honestamente acredita que o mercado continuará em seu direção antes de fazer uma correção significativa contra sua posição. Lembre-se: os mercados não se movem em linhas retas, em vez disso, eles correm e fluem, como comerciantes de swing de curto prazo, nosso objetivo é tirar pedaços de grandes movimentos do mercado, não escolher o topo e o fundo exato, então não fique preso em um ciclo de renunciar constantemente a ganhos sólidos de recompensa de risco 1: 2 ou mais apenas porque você está preso em um estado perpétuo de ganância e esperança.
Deixe o mercado levá-lo para fora.
Quantas vezes você abandonou manualmente um comércio apenas porque mudou-se contra você um pouco e, em seguida, foge em seu favor? Ou quantas vezes você abandonou manualmente um comércio em torno do ponto de equilíbrio apenas porque você estava com medo de se transformar em uma perda, apenas para vê-lo virar-se e tirar a seu favor enquanto você estava à margem?
Os comerciantes geralmente saem do mercado porque pensam que eles sabem o que vai acontecer. Você precisa entender que você nunca sabe com certeza o que acontecerá depois, você deve confiar em sua vantagem comercial e depois deixar o mercado se jogar. O comércio de Forex é um jogo de risco e recompensa, e uma vez que existe um risco envolvido com todos os negócios que você toma, você precisa aceitar esse risco e olhar para ele como o preço de ser um comerciante e abraçá-lo. Quanto mais você lutar contra o risco inerente de ser um comerciante e tentar fechar seus negócios com antecedência, antes de atingir sua parada pré-planejada, ou talvez nem use uma parada de perda, porque você está "certo", o mercado voltará seu favor, maior a chance de você perder muito ou todo seu dinheiro de negociação.
Se tivermos uma vantagem de negociação de alta probabilidade, como estratégias de Forex de ação de preço, precisamos deixar a nossa liderança jogar sobre uma grande série de trades para vê-la funcionar para nós corretamente. Quando você fechar manualmente um comércio apenas porque se move contra você um pouco, você interfere voluntariamente com sua vantagem comercial. Você vê, você não sabe se esse comércio vai virar em seu favor e acertar um vencedor de recompensa de risco 1: 3, ou continuar movendo-se contra você e bater na sua parada de perda. Então, você precisa se dar uma chance em todos os negócios que você faz, deixando o mercado se jogar. O melhor curso de ação é quase sempre definir e esquecer seus negócios e tirar a perda do risco que você aceitou antes de fazer o comércio ou ter um bom lucro se o comércio se mover a seu favor. Claro, isso depende em grande parte da sua capacidade de encontrar e entrar em negociações de Forex de alta probabilidade, porque se você superar e entrar no mercado em caprichos, você não vai durar muito tempo nos mercados, não importa qual seja sua saída A estratégia é.
Como tirar proveito em um mercado de tendências.
Um forte mercado de tendências nos proporciona a melhor oportunidade de atingir alguns grandes vencedores ao permitir que nossos negócios sejam executados por meio de nossas paradas. Não existe uma maneira perfeita de rastrear sua parada, e eu recebo muitos e-mails me perguntando como fazer uma parada na trilha.
Não há nenhuma maneira & # 8216; perfeito & # 8217; maneira de rastrear sua perda de parada, eventualmente sua perda de parada será atingida, não importa como você decida rastreá-la, o ponto de arrastar sua parada é dar espaço ao mercado para respirar, ao mesmo tempo que bloqueia o lucro com o movimento do mercado seu favor. Aqui está um exemplo de arrastar sua parada de perda usando a camada de suporte EMA de 8 e 21 diárias na atual tendência de alta do AUDUSD.
Como tirar proveito em um mercado com limites de alcance.
Tirar proveito em um mercado com limites de mercado é muito simples. Normalmente, você pode assistir a configurações de ação de preço em um limite da faixa de negociação e, em seguida, obter lucro perto do outro limite do intervalo. Veja este exemplo de gráfico para mais:
Como saber quando tirar um lucro de recompensa de risco de 1: 2 ou 1: 3 e depois parar o seu stop.
Eu recebo muitos e-mails sobre como saber quando fazer uma recompensa de risco de 1: 2 ou 1: 3 vs. quando tentar sua parada. A resposta simples é que não há como "saber com certeza", porque não podemos saber nada com certeza nos mercados. Mas, em termos gerais, em mercados de tendências fortes, obviamente, temos uma melhor chance de obter um grande vencedor ao permitir que nosso comércio funcione ao arrasar nossa parada. Então, saber quando tirar o lucro de 1: 2 ou 1: 3 fora da mesa, depois de sair da parada, realmente se resume à sua capacidade de ler com precisão as condições do mercado. Além disso, não há nada de errado em mover seu stop para bloquear uma recompensa de risco de 1: 2 ou 1: 3 e, em seguida, arrastar o seu parar cada vez que o comércio se move 1 ou 2 vezes o risco a seu favor; Desta forma, você tira proveito e também se dá uma chance de ganhar mais.
Como se tornar um comerciante de ação de preço principal irá ajudá-lo a tirar mais proveito de seus negócios.
Tornar-se um comerciante de ação de preço principal ao aprender a negociar como um atirador furtivo e não uma metralhadora, permitirá que você identifique entradas de ação de preço de alta probabilidade, bem como construa suas habilidades de análise de mercado. Saber como efetivamente analisar a ação de preços e a atual estrutura de mercado antes de entrar em um comércio é fundamental para descobrir a melhor maneira mais lógica de sair do comércio. Embora não haja garantias na negociação, uma coisa que pode ser dita com certeza é que aprender a ler e trocar corretamente a dinâmica de preços brutos no mercado irá melhorar significativamente a sua capacidade de entrar e sair do mercado de forma eficaz. Se você quiser saber mais sobre aprender a ler e negociar com análise de ação de preços, confira meu curso de negociação Forex de ação de preço.
Sobre a Nial Fuller.
Saiba quando aguentar & # 8217; em - Know When to Doe & # 8217; em.
Forex Trade Management & # 8211; O que fazer depois de inserir um comércio.
Forex Trading Money Management & # 8211; Um artigo de abertura dos olhos.
Um guia para sair de negócios com sucesso.
Por que o melhor plano de negociação é construído em torno da antecipação.
6 dicas sobre como identificar a tendência em gráficos.
25 comentários Deixe um comentário.
Prezado & # 8216; Prof. # 8217; Nial. Meu maior desafio foi, portanto, sua lição perspicaz. Eu sempre saio cedo com menores lucros ou perto de um mercado rentável e lucrativo, tudo por causa do pânico. Mas depois, o comércio continuará na minha direção. Seu bom artigo agora me deu bons conselhos. OBRIGADO.
Obrigado por esse Nial. Eu gosto da parada final entre os 8 e 21 dias em uma tendência de mercado.
Muito obrigado!
Nial, obrigado & # 8230; eu adoro e # 8230; nunca termina aprendendo :)
saudações de Hamburgo / Alemanha,
Obrigado Nail, ótima lição.
Como sempre no ponto. Mantenha o bom trabalho.
Você respondeu novamente a minha pergunta logo antes de começar a perguntar. Obrigado.
Grande lição Nial .. Obrigado.
Apenas o que eu preciso no momento Nials bem feito, ótima lição.
Absolutamente brilhante! E escrito apenas para mim. -) Eu esforço muito em tirar dinheiro da mesa! EXITS em FX são tudo & # 8230; :-) .. Obrigado!
muito esclarecedor! Muito obrigado por seu trabalho duro.
Outro ótimo artigo! Eu tenho negociado há vários anos e acabei por chegar ao palco onde eu posso fazer lucros consistentes. Da minha própria experiência, concordo plenamente com tudo o que você diz neste artigo. É bom ler esta informação essencial novamente para reforçá-la na minha mente. Eu uso o & # 8220; forex tester & # 8221; para desenvolver todas as minhas estratégias e métodos de PA muito back teste de dados. Ele também ensina que as perdas são absolutamente essenciais e quando tirar lucros além de muito mais. Seja como for, boa sorte para todos !!
Outro artigo maravilhoso com gráficos claros. Obrigado Nial.
Obrigado Nial. Perdi todo o meu dinheiro devido à ganância. Espero recuperar com uma estratégia refinada.
Eu gosto do jeito que você explica as coisas. Eu sabia muito sobre o Forex antes de comprar seu curso, mas nunca foi um comerciante lucrativo. depois de ler o material de PA, agora sei o que estou fazendo ao colocar uma troca. Eu não soltei muito desde então.
Obrigado pelos seus esforços e energia que você colocou para nos ensinar. Mantenha-o e traga muitas mais lições desse tipo.
Ótimo artigo. Eu estava ganhando 2: 1 em aud / usd e não tirei meu lucro. Minha derrota foi atingida ontem.
Mas para mim, um mercado de rebote é uma bomba de tempo, a qualquer momento que explode, então os comerciantes devem trocar isso com cautela. Thax.
Outro grande artigo Nial! Obrigado!
Ótima n incrível.
Obrigado Nial. Grande lição de novo.
Esta é uma lição chave aqui. A maioria dos comerciantes tem uma idéia de quando entrar em um comércio, mas uma vez que eles estão no comércio, eles têm dificuldade em ganhar lucros porque medo ou ganância começará a enxugar seu julgamento, o que leva a lucros inconsistentes. Fico feliz que você tenha abordado esse assunto Nial!
Brilhante & # 8211; Obrigado Nial, apenas se eu estivesse lendo sobre o meu último comércio no NZD / USD, que eu fechei o caminho cedo, Se eu aplicasse S & amp; F, não haveria nada agora para se arrepender e cancelar o vencedor 1: 2. À procura da próxima oportunidade.
Todos & # 8211; Seja paciente e cuidadoso lá fora :)
Eu posso agradecer o suficiente Nial! & # 8230 ;. Você é um mentor. Bom artigo. Deus te abençoe.
Excelente informação. Como se estivesse escrito apenas para mim. Pegou.
39 pips esta troca de GBP / USD.
Muito bom artigo Nial.
Comentários estão fechados.
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Nial Fuller.
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Nial Fuller.
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& # 8216; The Holy Grail Of Forex Trading Strategies & # 8217; & # 8211; Quadro diário de horários.
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Paradas de trânsito - Eles podem aumentar seus lucros?
Em teoria, as paradas de trânsito fornecem uma maneira para os comerciantes limitar as perdas e bloquear os lucros em negócios individuais. A idéia básica da parada final é que, à medida que um comércio se move para o lucro, o nível de parada se ajusta para cima no caso de um comércio comprado (comprado) ou para baixo no caso de um curto comércio.
Desta forma, a desvantagem é limitada pelo nível de paragem, mas a vantagem é potencialmente ilimitada. Em outras palavras, as paradas de trânsito são uma maneira de permitir que os lucros sejam executados e as perdas sejam limitadas.
Neste artigo, descrevo como o arrastar para o trabalho funciona. Eu também teste evidências anedóticas de que a fuga pára um risco menor e resulta em maiores lucros. Isso é feito executando testes de retorno em duas estratégias de baunilha com e sem paradas de arrastar.
Trailing Stops - Como eles funcionam.
Existem várias variações da parada final usada por comerciantes de forex. Os mais comuns são descritos aqui.
Parada de arrasto padrão.
Com a parada de parada padrão, o comerciante define um limite de lucro de ativação em pips. Uma vez que o limite é atingido, o fim da parada "entra". O sistema de negociação coloca uma perda de parada logo abaixo (ou acima de um curto) o preço atual do mercado.
Ao contrário de uma parada regular, a parada final irá se mover à medida que o preço atingir novos níveis e o lucro no comércio aumenta. Com uma posição de buy-side, a parada final só vai para cima - aumentando o lucro. O inverso é verdadeiro para uma posição lateral de venda. A parada de trânsito permanecerá fixa se o preço se mover contra o comércio. A saída acontece uma vez que o nível de parada é atingido.
O diagrama acima ilustra um sistema básico de parada final.
Com a parada de trânsito, o comerciante também precisará definir uma distância de trilha. A trilha é a "distância" entre o preço atual do mercado e o ponto de saída da parada final. Então, por exemplo, com uma trilha de 10 pips, a parada final irá flutuar 10 pips abaixo do preço mais alto do mercado desde o "kick-in".
Com alguns sistemas de negociação, o ponto de trilha é permitido mover-se de forma dinâmica ou em incrementos fixos (tamanhos de etapa em tempo ou preço). Com uma parada de arrastar dinâmica, a colocação da parada pode potencialmente se mover em cada marca de preço. Considerando que, com uma parada de arrastre incremental, o nível só é alterado uma vez que o preço muda pelo tamanho do passo pré-definido.
Obviamente, uma coisa a considerar é que as paradas de arrastar dinâmicas têm uma sobrecarga elevada (no seu software de negociação e no seu corretor que precisa processar a rápida transferência de pedidos). Com uma parada de arrastre incremental, o nível só é alterado uma vez que o preço muda pelo tamanho do passo pré-definido. Com um incremento baseado no tempo, o nível é alterado apenas uma vez por intervalo.
Parada final com tampa.
Com uma parada de arranque padrão, o nível de lucro de retirada geralmente não é definido ou, pelo menos, está definido de forma muito ampla para que os lucros possam ser executados. Desta forma, o comércio geralmente sairá quando a perda de parada for atingida e não quando o lucro obtido for atingido.
Por esta razão, alguns comerciantes preferem usar uma variação sobre isso, conhecido como o fim de ar fechado. Com a "parada tampada", o nível de lucro da tomada também é definido dinamicamente. A tampa é geralmente colocada a uma pequena distância acima (abaixo para calções) o preço do mercado. O limite é mantido fixo por um determinado período de tempo (ou intervalo de preço). Se a tampa ou parada não for alcançada nesse intervalo de tempo, o comércio permanece aberto.
Claramente, tanto a tampa como o batente não podem ser ajustados em cada marca, caso contrário, nenhum deles será alcançado.
O benefício dessa abordagem é que pode resultar em lucros ligeiramente maiores. A razão é que existe uma certa probabilidade de que o nível de lucro da tomada seja alcançado. Lembre-se de que, sem o limite, o comércio quase sempre sairá apenas através da perda de parada que é definida como "abaixo" do nível de preço desencadeante.
A parada condicional pára.
Quando você usa uma parada final, você "troco" uma parcela do seu lucro para limitar suas perdas. Quando você define uma parada final, sempre há a chance de o mercado não se mover mais na direção do seu comércio.
Neste caso, a parada será desencadeada em ou abaixo do seu nível de lucro atual. Claramente, arrastar paradas funcionam melhor quando o mercado está se movendo na direção do lucro. Por esse motivo, alguns comerciantes preferem usar o que é chamado de parada de parada condicional.
Com este método, a parada final apenas dispara quando uma determinada condição é atendida. Caso contrário, o padrão de parar e tirar proveito é mantido. A "condição" geralmente é baseada na direção do mercado. As condições baseadas em Momentum são as mais comuns. Com estes, a parada de trânsito se ativa em um momento em que tanto o nível de lucro mínimo é atingido quanto o mercado está se movendo na direção do lucro.
Uma condição básica, por exemplo, pode ser baseada em mudanças de preço em um certo número de barras. Por exemplo, se o preço se mover pelo menos +10 pips em 2 barras, a parada final será ativada.
O motivo pelo qual isso é usado é que, quando o impulso está na direção do comércio, é mais provável que o nível de parada tenha chance de se mover para cima dentro das próximas barras. Por outro lado, se o impulso está se movendo contra o comércio, há uma chance maior de que a parada final seja atingida muito rapidamente antes de ter uma chance de se mover para cima (para baixo) e alcançar um melhor lucro. Neste caso, o lucro imediato é o melhor em vez de aplicar a parada final.
O lado do cliente versus o lado do corretor pára.
Uma coisa a ter em conta ao usar paradas de trânsito é a diferença entre o lado do corretor e as paradas do lado do cliente. Com um sistema de corretor, as paradas de trânsito são gerenciadas como parte da ordem comercial. Uma vez que a ordem é colocada e a parada final está configurada, o sistema de negociação do corretor monitorará o comércio e ajustará a parada de acordo com o movimento do mercado.
Em contraste, as paradas de arranque do lado do cliente são executadas pelo software do comerciante. O Metatrader, por exemplo, possui uma função de parada final, assim como a maioria dos outros sistemas de negociação. As paradas do lado do cliente só funcionarão enquanto o terminal do cliente estiver aberto, enquanto as paradas do lado do corretor são definidas para a vida útil do comércio. Isso significa que, com as paradas do lado do cliente, você precisará manter o seu terminal comercial aberto continuamente.
Voltar aos resultados do teste.
Voltamos a testar os sistemas de parada final em duas estratégias de "baunilha". O primeiro era um seguidor de tendência, e o segundo um sistema de breakout. Os testes foram realizados em duas durações, a saber, curto prazo (12 meses) e longo prazo (10 anos). A alavanca máxima utilizada foi de 1: 1 (saldo inicial de $ 100k) e o spread foi ajustado para 2,1 pips. Testamos cada um em um único par de moedas por vez (GBP / USD e EUR / USD) e usamos quatro variações:
Não há paragem final - usando pontos de perda de lucro / parada fixa Parada de arrasto padrão Parada de fuga com limite de lucro Parada final com limite de lucro e condição momentânea.
Em resumo adicionando tanto a tampa como a condição produziram retornos melhores do que usar uma parada de parada regular sozinha. Isso ocorreu à custa de uma redução ligeiramente maior. Nos testes de 12 meses, o batente de fuga com tampa e condição melhorou do que usar um batente de fuga ou sem paradas de trilha. A estratégia com "boné e condição" alcançou um lucro de US $ 12.524 com redução de 2,71%.
Com o padrão de arranque, o lucro total foi de US $ 11.281 com uma redução de 2,63%. O uso de perdas fixas de lucro / paragem atingiu um lucro de US $ 12.191 com redução de 2,67%.
Desempenho inferior em Durações mais longas.
Durante prazos mais longos, tanto a parada de trânsito como a parada de arrasto modificada (com cap e condição) foram significativamente inferiores às estratégias, sem parar de usar. A adição da parada posterior permite que os lucros sejam executados e isso resultou em algumas grandes vitórias. O comércio mais lucrativo para a parada padrão foi de US $ 372,02. O comércio mais lucrativo com cap e condição foi de US $ 402,5.
No entanto, ao longo do tempo, este benefício foi negado por um lucro menor por lucro (médio). Isso se deve ao sistema de parada final que tem que "desistir" de uma parcela do lucro em troca de uma perda limitada. Testamos múltiplas configurações e os sistemas de parada final sempre resultaram em menores lucros nos períodos mais longos.
O que também é surpreendente é que a adição das paragens de arranque não reduziu a redução para qualquer nível significativo. No teste mais longo, a parada de parada padrão reduziu o recuo em apenas 0,18%. Mas isso aconteceu à custa de uma queda de 22% nos lucros. A parada final com cap e condição aumentou ligeiramente a redução de 0,03%, mas resultou em uma redução de 15% nos lucros.
Nós também esperamos que o fim de arrasar para trabalhar melhor com o seguidor da tendência, pois este é o seu território natural. Mas os resultados foram semelhantes com as duas estratégias.
Teste padrão de parada final.
Com a parada de parada padrão, o ponto de trilha foi definido uma certa distância abaixo (ou acima, para baixo), o nível de preço atual. O ponto da trilha foi iniciado logo que o lucro atingiu 0,3% e # 8211; (média de 45 pips em GBP / USD ou 35 pips em EUR / USD). O ponto de trilha foi ajustado apenas uma vez por intervalo (período de 5 minutos). Com a estratégia "stop-stop", usamos uma parada fixa / lucro obtido, sendo estes pontos definidos em +/- 0,9% e +/- 0,3%, respectivamente.
Este sistema adicionou um limite de lucro acima (abaixo para calções) o nível de preço atual. O nível e o limite da pista foram reajustados apenas uma vez por intervalo de tempo (barra de 5 minutos). O comércio saiu se o ponto de lucro ou o ponto de parada posterior foram atingidos durante o intervalo. Isso modifica o sistema padrão de parada final (acima), onde o comércio só sairá quando a perda de parada for atingida.
Paragem final com tampa e condição.
A parada de fuga com tampa (descrita acima) foi modificada adicionalmente para adicionar um parâmetro momentum. A parada condicional só foi ativada se uma condição de impulso fosse atingida. A condição era que a distância de preço entre os dois intervalos anteriores (barras de 5 minutos) era maior (ou menos para shorts) do que o nível de gatilho. Por exemplo, com um gatilho de 10 pip, o preço necessário para mover pelo menos 10 pips (para cima ou para baixo dependendo do lado do comércio) entre as duas barras anteriores.
Para os testes de duração mais longa, executamos as estratégias ao longo de um período de dez anos. Os resultados abaixo resumem os lucros obtidos mais altos utilizando o sistema de parada padrão e o sistema de parada posterior modificado. A parada de arranque padrão resultou em uma queda de 22% nos lucros em comparação com o uso de um sistema de lucro de stop loss / take rateado fixo. A abordagem modificada de parada final (cap e condição) resultou em queda de 15% nos lucros com o uso da estratégia não modificada.
Nos testes mais longos, nem o padrão nem o sistema de parada posterior modificado reduziram a redução para qualquer nível significativo. Este foi o efeito acumulado dos lucros correntes sendo menor em comparação com a estratégia de baunilha.
As estações de trânsito valem a pena usar?
O que encontramos em nossos testes foi o seguinte:
Paradas de arrastar com tampas superam o sistema padrão de parada posterior. Adicionando a "condição" melhorou o desempenho de ambos os sistemas. O ganho de desempenho das duas variações de parada final vem à custa de um levantamento ligeiramente maior. No entanto, dado o grande diferencial de lucro, o trade-off parece valer a pena. Nos testes de retorno de curta duração (um ano ou menos) usando uma parada de fuga com tampa, superou um sistema de lucro de parada / perda de lucro fixo. Nos testes de duração mais longa, todos os sistemas de paragem de trânsito foram significativamente inferiores a um sistema de lucro de perda / perda de parada fixa. As reduções de lucro que observamos foram entre 15%, mas também até 30%. Durante a maior duração (testes de 10 anos), nenhum dos sistemas de parada final reduziu a redução para qualquer nível significativo.
O ponto chave a ser observado sobre as paragens de trânsito é que "bloquear um lucro mínimo" sempre vem à custa de uma pequena redução no lucro em cada comércio.
É verdade que deixar os lucros correrem, pois as paradas de fim de campo aumentam as chances de algumas grandes vitórias. Mas a longo prazo, a menor média de lucro em cada comércio torna-se significativa. Esse efeito cumulativo é mais notável com as estratégias de negociação de alta freqüência.
Então, os paragens de arranque valem a pena usar? Obviamente, pode haver outras estratégias que funcionem melhor com paradas de saída. Por exemplo, onde a parada final resulta em negociações abertas muito mais e, como tal, isso pode reduzir os custos de negociação. Isso não foi testado aqui. Também pode ser o caso de usá-los para negociações manuais, onde a entrada discricionária do comerciante está disponível.
Gostaria de se manter informado?
Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.
As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Valor em risco: como calcular o risco Forex.
Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é um adivinho simples para estimar a perda potencial envolvida. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham.
Tendências são tudo sobre timing. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. Day Trading Volume Breakouts.
Esta estratégia funciona através da detecção de fugas em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. The Engulfing Candlestick Trade & # 8211; Como é confiável?
Você pode ter notado que existem inúmeros artigos na internet que declaram que as estratégias envolventes são certezas. Keltner Channel Breakout Strategy.
A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço quebra acima ou abaixo.
Você pode nomear um ou mais corretores ou plataformas que oferecem paradas de esgoto automáticas com tampa?
Tankz muito senhor, este é de fato um ótimo artigo, ainda precisa de sua ajuda & # 8230; & # 8230; & # 8230 ;. Como usá-lo, porque eu sou novo no fx & # 8230; & # 8230;.pls senhor.
Isso é esclarecedor. Pesquisa destacada. Eu tive pensamentos semelhantes há algum tempo quando considero os méritos de um sistema que sai usando níveis pré-definidos de aproveitamento (considerado como% de ganho) versus um que sai em condições predefinidas, usando indicadores. O t / p reduz os lucros, mas reduz as reduções. Os indicadores I & # 8217; m usando permitem retentores maiores. Psicologicamente, prefiro usar os níveis de t / p, mas isso pode não ser racional.
Os meus testes a curto prazo provavelmente são insuficientes e eu vou ter que aprender a fazer um backtest histórico de longo prazo.
Excelente, artigo bem apresentado, Steve. Eu sou novo no fx e a parada de trânsito, sem lucro, pareceu cumprir o mentra, cortar as perdas e deixar os lucros correrem # 8221 ;.
No entanto, na prática, como você sugere que seja uma forma de arte que não seja interrompida no início de um mercado volátil.
No entanto, este artigo é oportuno para mim. Estou escrevendo uma e para gerenciar e fechar meus negócios, caso eu não consiga chegar ao meu computador por alguns dias. Eu sou um programador de software profissional na minha outra vida e, portanto, isso é relativamente fácil de fazer. Eu estou jogando com critérios de risco e rentabilidade para mudar as configurações de s / l, bem como os negócios de fechamento, como antes da NY fechar.
O grande negócio é a capacidade de ter regras separadas para negócios individuais. Então, desenvolvi um & # 8220; pequeno conjunto de regras & # 8221; que usa o comentário da ordem para anular as configurações da EA. No entanto, isso é todo por-a-passo. Obrigado por um artigo excelente e oportuno.
Obrigado steve! Esta publicação confirma o que eu pensei ao longo de tudo que as paradas de trânsito não são todas as que estão rachadas. Eu era um daqueles ensinados a usá-los desde o início e que eles são uma boa maneira de manter as perdas sob controle & # 8211; Na verdade, fui incentivado pelo meu corretor a usá-los. mas, desde um teste e erro e um pouco de teste, descobri que eles não estavam fazendo muito por minha linha de fundo, mas, de fato, cortavam os negócios que teriam feito um proft maior. Use-os, mas não use demais é meu conselho.
Você pode me dar o arquivo mq4 do TS CAP.
Qual ... o código especialista ou o código para uma parada final?:>
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Aprendendo.
Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.

8 MT4 Trailing Stop EAs para gerenciar seus negócios.
Aqui estão 8 MT4 arruinando stop EA & # 8216; s você pode usar para gerenciar seus negócios, bem como bloquear lucros em negócios lucrativos.
A perda de paragem final é uma parte importante do gerenciamento de negociação de risco forex, bem como da gestão comercial.
Às vezes, o recurso de parada de parada padrão da plataforma de negociação MT4 realmente não satisfaz um comerciante de forex da forma como ele deseja aplicar uma parada final para seus negócios.
Quem sabe, você pode estar no banheiro ou no telefone com um amigo que não conversou por muito tempo e você tem um comércio rentável e enquanto você está longe da tela, o mercado pode fazer um movimento drástico contra o seu comércio e o pior é que você não bloqueou nenhum lucro.
É aí que os conselheiros especialistas de stop são úteis.
Aqui está a lista de 8 paragens de arranque e começando com a primeira & # 8230;
# 1: consultor especializado em e-Trailing. mq4.
Como esse MT4 Trailing Stop EA funciona.
funciona em um gráfico por vez, portanto, se você tiver trocas abertas em gráficos diferentes, você precisa carregar em cada gráfico cria parada automática para todos os negócios que estão abertos ou serão abertos no futuro.
AllPositions-stop é usado para todas as posições. Beneficie Trailing-if & # 8220; true & # 8221 ;, ele ativa o fim de término, assim que seu comércio começa a fazer lucros e proteja (bloqueia seus lucros) e se & # 8220; false & # 8221 ;, o arranque final é ativado assim que uma nova posição é aberta. TrailingStop - isso indica o tamanho da parada final em pips TrailingStep - este é o passo inicial da parada final UseSound-opção para usar sons ou não. NameFileSound - o nome do arquivo Sould.
Baixe o link para este MT4 Trailing Stop Expert Advisor.
Para as configurações de comércio de Forex e os sinais de negociação que movem 100 Pips Plus cada semana, inscreva-se usando este formulário abaixo:
# 2: Swiss_Army_EA_V1.51.ex4-Expert Advisor.
Como esta Trailing Stop EA Works.
se você deseja aplicar breakevens, paradas, arranjar e remover lucros e parar perdas e variedade de condições para fechar negócios, este consultor especialista é adequado para isso. Este consultor perito imprimirá na tela o que permitiu fazer, o que ajuda você a descobrir o que faz. Você também precisa gastar um pouco mais de tempo para realmente aprender a usá-lo.
Diretrizes do usuário.
Aqui é o link para as diretrizes se você é o primeiro uso da hora e deseja ter uma grande informação nela:
MT4 Trailing Stop EA Download Link.
# 3: Tight_Trailing-Stops. mq4 Expert Advisor.
Como o This Trailing Stop Expert Advisor funciona.
Este consultor especialista define uma ordem de perda de paragem realmente apertada e paradas de arrastar. Você pode ter um problema usando este consultor especializado com alguns corretores forex.
Se você definir & # 8220; UseTightStop & # 8221; Para verdade, ele configurará uma parada final & # 8220; TrailingAct & # 8221; é o número de pips que você configurou para iniciar a parada final começa a rastrear. Exemplo, se você quiser que o fim de partida seja ativado quando o comércio estiver em 15 pips de lucro, defina TrailingAct para 15. & # 8220; TrailingStep & # 8221; é a quantidade em pips que você quer parar para rastrear.
Links para download.
# 4: BreakEvenExpert_v1.mq4 Expert Advisor.
Como esta Trailing Stop EA Works.
esse consultor especialista é muito bom e o que faz é definir a perda de parada para o ponto de equilíbrio quando & # 8220; x & # 8221; A quantidade de pips no lucro é alcançada. Na figura acima, note que & # 8220; Breakeven = 30 & # 8221; Simples significa que este consultor especialista moverá sua perda de parada para o ponto de equilíbrio, uma vez que o lucro de 30 pips tenha sido alcançado.
Baixar link.
# 5: TrailingStop. mq4-consultor especialista.
Como o Mt4 Trailing Stop Expert Advisor funciona.
esta parada final e modifica a perda de paragem final em todas as negociações abertas que estão em lucro na conta corrente e os gráficos onde está anexado. Ele também encerra todas as negociações e também pode obter lucros especificados quando toda a conta de negociação é lucrativa. Para o parâmetro, veja seu manual de instruções: Trailing_Stop_Manual.
Download Link For EA.
# 6: EMATrailingStop_v1.4.mq4 Expert Advisor.
Como o Mt4 Trailing Stop Expert Advisor funciona.
como é que o arrastar para a parada funciona é usando uma parada final com base na média móvel exponencial. então você configurou o & # 8220; Período EMA & # 8221; para 13 significa que ele usará o 13 EMA para rastrear parar seus negócios. Se você definir & # 8220; TrailAllSymbols & # 8221; para & # 8220; verdadeiro & # 8221 ;, rastreará todos os pares de moedas, não apenas o par em que está anexado no gráfico. & # 8220; CloseWhenProfit & # 8221; & # 8230; você define este parâmetro para começar a trailing a soma de todos os lucros obtidos de todos os negócios abertos, então, quando atingir um valor que você definiu, todas as negociações serão fechadas. Se você definir & # 8220; TrailOnlyInProfit & # 8221; para & # 8220; true & # 8221; então ele ativará uma parada final somente nas negociações com lucro. Se & # 8220; false & # 8221; Trará todos os negócios. & # 8220; EMAShift & # 8221; simples significa a barra do EMA que é usada como uma parada final. Se configurado para zero (0), ele irá fazê-lo na barra de emails sempre. Com & # 8220; magicNumber. from & # 8221; e "magicNumbe. to você" # 8221; controla quais números devem seguir. O número mágico 0 geralmente é para negociações manuais, o que significa que se você decidir colocar 0, essa e irá acompanhar e seguir os negócios manuais juntamente com os números mágicos escolhidos.
Baixar link.
# 7: TrailingWithPartialClose. mq4 Expert Advisor.
Como funciona o Trailing Stop Forex Expert Advisor Works.
se você quiser um consultor especializado forex para clientes que encerre posições parciais quando cada alvo for atingido, esse é o único. Existem 6 tipos diferentes de paragens que podem ser aplicadas aqui. A melhor opção é baixá-lo e brincar com ele em uma conta de troca de demonstração e descobrir, porque há muitos parâmetros para isso.
Baixar link.
# 8: Trade_protector-1.2.mq4 Expert Advisor.
Como o Trailing Stop EA MT4 funciona.
esta parada de arrastar é um pouco diferente porque é baseada em um conceito chamado arranque de arranque proporcional. O que faz é configurar uma proporção% de pips para ser protegida por uma parada posterior dependendo de quão bem a tendência se mova. Quando você define a% de ração, o consultor especialista moverá a perda de parada para & # 8220; x% & # 8221; da distância entre o preço atual do mercado e o preço em que a ordem foi ativada / executada. Aqui, a fórmula para a perda de parada proporcional = Preço atual - Preço do pedidoOpen | x Ratio-Spread.
logging = 1 significa que, se você quiser logs no diretório expert \ files, 0 se você não quiser isso. nTrailingStop = 35 significa que 35 pips para parar inicialmente até o comércio atingir: profit = nPropSLThreshold. nPropSLThreshold = 12 significa que 12 pips depois de alcançar isso, o stop proporcional proporcional será ativado. dPropSLThreshold = 0,35 Este é o fator de multiplicação e calculado por: (PropSL = Profit * dPropSLRatio-Spread) nUseEscape = 0. 1 ou 0 escapam de negociações mal colocadas assim que atingem algum lucro mínimo. nEscapeLevel = 0. Este é o tamanho de perda em pips que você deseja que seu comércio seja encerrado assim que ele atinja a próxima alta. nEscapeTP = 35. Este é o nível de lucro da tomada em pips. Se você definir isso como um número negativo, será uma perda comercial que você determinou e está disposta a arriscar.
Baixar link.
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8 Respostas.
Olá. Recomendações agradáveis, mas eu não consegui encontrar o que estava na minha mente. Vou explicar com um exemplo. Digamos que eu abri um short em AUDUSD de 0.7660 e tenho certeza de que ele vai para pelo menos 0.76 .. Eu quero rastrear meu lucro de cada & # 8220; x & # 8221; pips após 0,76 ... mas bloquear 60 pips com lucro pelo menos. Se você sabe, existe uma EA como essa ou, manualmente, posso fazer isso no MT4? Pergunto-me o que aconteceria se eu configurasse o meu SL para 0.76 e, em seguida, comute o comando no MT4.
Obrigado pela ajuda.
Eu quero rastrear meu lucro ... digamos que 60 pips estão garantidos, mas eu quero rastrear ...
Realmente depende de você quantos pips você deseja rastrear para o seu comércio lucrativo. Você o coloca muito perto e você é impedido facilmente. A melhor maneira é que eu use o swing alto / basculante e feche manualmente suas negociações.
Bastante uma página acessível, na verdade.
Há um que você poderia mencionar o que é chamado de "tracker silencioso" e # 8221; (pequeno comerciante). Isso funciona aplicando um% de lucro para idosos, e. 40% ou 50%. A segunda função oferecida pelo especialista, que pode tornar-se preciosa, é que registrará todo o histórico de lucros / perdas da ordem e o histórico de lucro positivo associado à parada final; Este histórico de lucros ajudará a refinar as configurações da estratégia de parada final.
Este é o especialista que uso porque tenho outra atividade profissional.
Seu site também oferece uma ferramenta para comerciantes mais ativos (day traders), que também permite uma parada final, é um script, portanto, pode ser combinado com um especialista. Especialmente útil quando você já tem um especialista que detecta oportunidades (ter apenas um perito por gráfico é uma limitação MT4 que eu nunca entendi). A função principal desse script é o cálculo do tamanho da posição ideal e das ordens pendentes macias, mas a outra aplicação do script é uma estratégia de parada final que é modificável em todos os momentos.
Obrigado pela cabeça, Adam.
Outros comerciantes / leitores deste blog podem achar isso útil.
os corretores bloqueiam esses e? Ou posso usá-los sem problemas em contas reais .. funciona perfeitamente nas contas de demonstração.
se eles funcionam perfeitamente na conta de demonstração, então eles também deveriam funcionar bem em contas ao vivo e não vejo por que qualquer corretor forex os bloquearia também.
Eu não sou um codificador, não posso responder # 8220; techie & # 8221; coisa.

Forex trailing take profit
Sinal de Forex, Educação.
Consistente Profit Maker.
Forex Stop Loss Take Profit & # 038; Trailing Stop.
O Stop Loss e Take Profit são os dois termos mais importantes para a execução de ordens na negociação forex. Os comandos de duas ordens são essencialmente para cortar sua perda e obter bons lucros. A perda de parada permite que você determine a que preço deseja cortar seus negócios perdidos e obtenha ganhos para entrar no nível de preço esperado que você gostaria de fechar um cargo com lucro. Há outros termos importantes que acabam por parar aqui os detalhes que podem ser úteis para os comerciantes iniciantes.
Qual é a perda de parada no Forex?
A parada de perda deve ser implementada no comércio toda vez que você entrar no mercado. Uma perda de parada evita obter um controle negativo, ele gera uma ordem próxima de uma posição perdedora antes que o saldo da sua conta seja esgotado. Então, trocar sem perda de stop como fazendo isso é como arriscar o equilíbrio total da conta em um comércio. Então, precisa definir o valor da parada de perda que deve avaliar quanto% de risco você deseja tomar para o comércio específico.
Se você vai comprar um monte de GBP / USD, mas não quer perder mais de US $ 300 nesta única operação, você deve definir sua parada de perda de 30 pips abaixo do preço no qual entrou no comércio. Se você comprou GBP / USD para US $ 1,50, você deseja inserir uma perda de parada em US $ 1,4970, evitando assim uma perda de mais de US $ 300.
A interrupção da execução da ordem de perda varia de acordo com os tipos de ordem, de modo que o cálculo acima não é exato quando o tipo de pedido é vendido? Algum tempo você achou que você configurou 30 PIPs para parar, mas sem chegar ao preço aqui seu comércio fechar batendo para parar a perda. Você simplesmente pára do comércio, embora o comércio seja rentável e # 8230; É mais decepcionante.
Qual é o lucro da tomada em Forex Trading?
Take Profit é o oposto de uma parada de perda. Tirar lucros é um preço que você gostaria de fechar sua posição com lucro, acima ou abaixo do preço atual da moeda. Como uma perda de parada, você pode inserir esse comando, tanto durante a entrada inicial para comprar uma moeda, quanto mais tarde, e pode ser alterado a qualquer momento.
O que é The Trailing Stop?
A parada final é um tipo diferente de ordem de perda de parada que precisa implementar no gerenciamento de dinheiro. Algum tempo isso é difícil de entender para iniciantes que a forma como a parada final funciona? Dependendo da condição do mercado ou da estratégia, é necessário usar paradas de trânsito para bloquear seus lucros anteriormente. A parada final é o preço atual no valor especificado.
Para uma posição longa em uma moeda, uma parada final é colocada abaixo do preço atual e aumenta por pips à medida que o preço avança. Se o preço diminui e atinge a parada final, uma ordem stop-loss é ativada e a posição é fechada.

Como colocar paradas de perdas e tirar lucros usando uma estratégia máxima.
Ao entrar em um comércio, como você escolhe o ponto da perda de parada e ganha lucro? Claramente, essa decisão terá um impacto sobre a rentabilidade de seus negócios. No entanto, você sabia que a colocação de seus níveis de saída pode realmente ter mais influência na sua rentabilidade do que a decisão sobre qual direção comercial?
No mercado de forex volátil, é realmente verdade. Dado o quão importante é essa decisão, é surpreendente o quão pouco pensou que muitos comerciantes dariam a esse componente de seu comércio.
Neste artigo, quero explicar uma estratégia quantitativa que o ajudará a selecionar paradas e a obter níveis de lucro para obter o máximo lucro. Eu também quero desconsiderar alguns dos mal-entendidos comuns em torno das configurações de risco-recompensa e mostrar como os seguintes conselhos pobres podem arruinar um sistema comercial potencialmente bom.
Se você quiser apenas tentar a calculadora de lucro stop loss / take e não está interessado na teoria, clique aqui.
Por que Adivinar Parar Perdas e Tornar Lucros é um Plano de Falha.
Uma posição comercial normalmente sairá em um dos dois pontos. Depois de entrar no comércio, quer:
O preço atinge o lucro obtido (TP), e o comércio termina em lucro. O preço atinge a perda de parada (SL), e o comércio termina com uma perda.
Ao decidir as saídas do comércio, às vezes é tentador fazer um palpite educado. Alguns comerciantes usam características técnicas, como cartas de velas, tendências, resistências e suporte. Outros simplesmente escolhem uma relação fixa de lucro alvo para parar a perda.
Embora isso seja muito comum, existem várias desvantagens:
É propenso a erros. Quando você adivinha os níveis de saída para um comércio, é muito fácil superestimar ou subestimar os movimentos de preços. Não é repetível e isso torna muito difícil analisar ou melhorar o desempenho. Quando não há lógica ou metodologia atrás dos canais de pontos de saída, você nunca sabe se uma falha foi devido a uma combinação TP / SL mal calculada ou porque sua estratégia não está funcionando. Os comerciantes costumam se mover pára para cima ou para baixo em negócios subseqüentes com base em tentativa e erro tentando encontrar um "ponto doce". É muito difícil automatizar métodos que dependem do instinto intestinal ou de outras decisões subjetivas.
Não há nada de errado em usar a análise técnica como um guia para o cronograma da entrada comercial, nem para julgar o quão longe o preço pode se mover. Pelo contrário, o método que descrevo abaixo é usado ao lado de gráficos e análises fundamentais.
A Falácia de Usar SL / TP como Proxy Risk-Reward.
Os fóruns de negociação de Forex estão cheios de bons significados, ainda que conselhos equivocados sobre configurações de risco-recompensas e como definir suas perdas de parada. Infelizmente, muitas dessas pessoas não conseguem entender o verdadeiro significado de risco ou recompensa.
A idéia de que simplesmente configurar sua parada de perda menor do que seus lucros de tirar proveito de uma certa recompensa de risco é um absurdo completo.
O uso de risco / recompensa para definir sua entrada comercial e saídas não faz sentido, a menos que você conheça a probabilidade de resultados em um determinado comércio.
Tome este exemplo simples. Suponha que haja uma loteria custando US $ 1 para entrar. O prêmio é de US $ 1 milhão. Pela definição do comerciante ingênuo, isso dá:
Rácio de recompensa / Risco: 1.000.000.
Com essa definição, isso parece um jogo fantástico para jogar. No entanto, suponha que saibamos que dois milhões de pessoas entram na loteria. Isso faz com que as chances de ganhar 1: 2.000.000 (um em dois milhões). Agora sabemos as probabilidades, podemos calcular a verdadeira recompensa de risco:
Em outras palavras, por cada $ 1 que você coloca nesta loteria, você esperaria receber 50 centavos de volta. A maioria concordaria que este não é um jogo muito bom. Mesmo que, no cálculo do comerciante ingênuo, tivesse uma razão de recompensa para risco de um milhão.
Este exemplo destaca a falácia de usar paradas e tirar lucros como uma medida de seu risco / recompensa.
Em um comércio, temos o risco / recompensa real definido por:
E (win) é o retorno esperado no comércio, ou seja, o seu valor de lucro. E (perder) é o valor da perda de stop.
O relacionamento risco-recompensa.
A primeira coisa a perceber sobre a definição de pontos de saída comercial é que a quantidade de lucro que deseja fazer em um comércio é diretamente proporcional ao risco que você precisará tomar para capturar esse lucro.
Isso não é uma suposição, mas sim um fato matemático.
Faça o seguinte cenário de negociação. Diga, por exemplo, que um comerciante vê uma tendência ascendente no gráfico horário para USD / JPY (veja o gráfico abaixo). A tendência está em vigor por cerca de um dia, então o comerciante pensa que há uma boa oportunidade para o lucro.
Ele decide sobre a seguinte configuração:
Agora vamos analisar esta configuração de comércio com mais detalhes. A primeira coisa a notar é que o comerciante quer capturar um lucro de 70 pips no comércio.
Então, o que há de errado com esta configuração?
Com base nos dados de preços recentes para este par de moedas, podemos calcular que USD / JPY tem uma volatilidade horária de 26,4 pips. Isso significa que, em média, o movimento do preço em uma hora é de 26,4 pips. Às vezes mais, às vezes menos, mas esta é a média.
Isso significa que o comerciante está tentando lucrar com 70 pips. Na realidade, ele realmente está apostando contra o mercado porque ele está confiando no fato de que o preço não descerá mais de 20 pips do preço aberto durante a vida do comércio. Isso pode ser até 30 horas se a tendência atual continuar (da Figura 1).
Stop Loss Advisor.
Indicador de gráfico.
Escolher o posicionamento direito da parada é uma decisão crítica, mas muitas vezes é deixada ao acaso. Esta ferramenta Metatrader aconselha onde colocar paradas e tirar lucros em qualquer pedido. Basta definir o tempo de troca desejado e a relação de ganhos e o indicador faz o resto.
Dado que a volatilidade horária em USD / JPY é atualmente de mais de 26 pips, esta estabilidade muito no preço seria altamente improvável. Embora o comércio tenha uma perda máxima muito baixa (20 pips), que pode parecer uma vantagem, as chances de terminar em lucro são extremamente baixas.
Se sabemos, em média, que o preço do USD / JPY se move para cima ou para baixo em 26,4 pips a cada hora, por que faria algo diferente para este comércio específico? A resposta é que não seria e o comércio provavelmente atingiria a perda de parada por esse motivo.
Devido à volatilidade no FX, isso é verdade mesmo se a tendência prevista continuar.
O problema básico com a configuração era que o comerciante estava tentando capturar muitos lucros sem ter em conta a volatilidade.
Lembre-se que, no forex, a volatilidade não é algo que você pode evitar com uma escolha cuidadosa de comércio ou uma estratégia inteligente. É uma certeza absoluta.
É por isso que é muito melhor fazer com que a volatilidade funcione para você e não contra você.
A questão é então quando a criação de um comércio, como você sabe onde colocar os pontos de saída além de apenas tirar um palpite selvagem? O seguinte explica como fazer isso.
Cálculo de Perda de Perdas e Tome Benefícios Usando Maximais.
O método que eu prefiro usar é baseado em uma técnica conhecida como máxima. O que isso faz é dar uma fórmula precisa para calcular a probabilidade de o preço se mover a uma certa distância do aberto durante um determinado período de tempo.
Este modelo oferece uma distribuição completa dos movimentos de preços para uma determinada volatilidade. Este método funciona para qualquer período de tempo, minutos horas ou mesmo meses. Também funciona igualmente bem com a volatilidade histórica (passada) ou implícita (futura).
Ao decidir os pontos de saída comercial, há três coisas a considerar:
O prazo esperado do comércio (relacionado ao objetivo de lucro) O comportamento de tendências do mercado O objetivo do lucro.
Vamos dar uma olhada em cada um desses.
Passo 1: A Time Frame.
O tipo de comerciante que você possui terá uma influência sobre o tempo que suas negociações precisam permanecer abertas para alcançar sua meta de lucro.
Um comerciante do dia ou um scalper manteria uma posição por horas, minutos ou mesmo segundos. No outro extremo, um comerciante de carry mantém posições por semanas ou meses. Para o comerciante de carry, o aumento de capital no comércio geralmente é menos importante. O objetivo é manter a posição aberta durante o maior tempo possível para acumular interesse.
Claramente, o lucro eo tempo estão ligados. Assim, ao definir seus pontos de saída de comércio, o primeiro passo é saber com precisão até que ponto o preço provavelmente se moverá em um determinado período de tempo. Uma vez que você sabe disso, você poderá decidir um objetivo de lucro realista.
Faça o seguinte exemplo. A Figura 2 abaixo mostra EUR / USD em intervalos de cinco minutos (M5). O gráfico abrange um período de 24 horas.
A primeira coisa que faço é calcular a volatilidade durante o período escolhido. A partir dos dados de abertura / fechamento, calculo que seja um pouco mais de 10 pips por período de 5 minutos.
Uma vez que eu sei o quão volátil é o mercado, posso projetar o preço para o futuro para determinar a probabilidade de um determinado movimento x horas (definido por intervalos de 5 minutos) no futuro.
Para fazer isso, preciso calcular o que é conhecido como curvas máximas (veja a caixa para uma explicação). Resumidamente, tomar a volatilidade como entrada essas curvas vai me dizer a probabilidade de um preço máximo (alto ou baixo) sendo atingido.
A Figura 3 abaixo mostra as curvas máximas calculadas de 1 hora a 24 horas à frente do gráfico EUR / USD.
Por exemplo, olhando a curva máxima por 24 horas (linha superior), eu sei que o preço tem uma probabilidade de 76,8% de mover 62 pips dentro de um período de 24 horas. Considerando que tem uma probabilidade de 40% de mover mais de 141 pips nesse mesmo período de tempo.
A Random Walk.
Eu apenas dou uma breve descrição aqui do que são cálculos bastante complexos. O melhor modelo de mercado que temos para o forex é o processo de passo aleatório ou caminhada aleatória.
Isso significa apenas que em todos os intervalos, o mercado se move por um valor de passo aleatório. O preço pode ser inclinado para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa com um parâmetro de deriva.
Em essência, quanto mais o intervalo de tempo e maior a volatilidade, quanto mais o preço pode se mover do nível existente.
A partir destes, podemos calcular a probabilidade de uma mudança de preço em qualquer período de tempo.
Os fundos Hedge e os comerciantes profissionais geralmente usam curvas máximas ou algumas das suas variantes. A razão pela qual eles são tão importantes é que eles permitem que você configure seu comércio com precisão em termos de captura de tempo e lucros. A curva diz se a quantidade de lucro que deseja fazer é razoável em termos de prazo.
Por exemplo, eu sei se eu queria capturar um movimento de 300 pip, provavelmente esperaria cerca de dez dias com base no nível de volatilidade atual. Isso ocorre porque a partir da curva, há apenas 10% de chance de o preço mover 300 pips em qualquer período de 24 horas.
Passo 2: o mercado.
Se o mercado é plano, ou tendendo em uma determinada direção, isso terá uma forte influência sobre onde você coloca suas paradas e lucros. Em termos do modelo, significa que temos uma distribuição assimétrica dos movimentos de preços.
Existem várias maneiras de permitir isso, mas o mais simples e o que eu prefiro é usar uma volatilidade diferente para o modelo de preço para cima e para baixo.
O desvio estatístico é útil aqui porque ele diz como a distribuição da volatilidade é assimétrica e permite adicionar uma deriva para cima / para baixo.
Caminhada aleatória - não tendência.
Tendência - deriva positiva.
Tendência para baixo - deriva negativa.
Com a caminhada aleatória, os movimentos de preços para cima e para baixo são igualmente prováveis. Quando tendem, são necessários dois conjuntos diferentes de curvas máximas, um para movimentos para cima e outro para baixo.
Passo 3: O alvo de lucro.
Tendo decidido em um cronograma e nas características de tendência, agora posso escolher um alvo de lucro apropriado que dê ao meu comércio uma alta probabilidade de vitoria.
Digamos que verifiquei o gráfico e decidi comprar no nível atual do mercado, e eu decidir que meu alvo será +40 pips e meu corte será de -100 pips.
A tabela abaixo mostra a probabilidade de os meus pontos de saída serem atingidos em cada uma das três condições do mercado.
Tendência +: Tendência na mesma direção.
Trend & # 8211; : A tendência inverte a direção.
Flat: mercado paralelo.
Minha configuração de comércio é então:
Tire lucro +40 pips 82% de probabilidade de atingir TP em 24 horas.
Pare a perda -100 pips 57% de probabilidade de atingir SL dentro de 24 horas.
O que essa análise me diz é que o EUR / USD tem uma certa chance de atingir os níveis de TP / SL dentro do prazo de troca. Mas não me diz o que é alcançado primeiro.
O que eu também gostaria de ver é a probabilidade de o comércio realmente fazer um lucro ou perda. O preço pode atingir a parada primeiro, e depois tirar proveito. Nesse caso, meu comércio acabaria com uma perda. Poderia, em alternativa, alcançar o lucro obtido primeiro, caso em que ganha. Alternativamente, não pode chegar à parada nem tomar o nível de lucro, caso em que o comércio permanece aberto.
Com base nessa análise, posso usar a teoria de probabilidade padrão para determinar cada resultado para o comércio:
O meu melhor resultado acontece se a tendência de curto prazo reverte, ou seja, se o mercado aumenta e torna minha compra lucrativa. O pior resultado acontece se a tendência persistir na mesma direção (tendência +). Nesse caso, tenho 42% de chance de o comércio terminar em lucro, e uma chance de 47% de terminar em uma perda.
Quando eu coloco o comércio, o que eu procuro é a chance de alcançar o lucro, para ser pelo menos 1,5x a chance de parar de chegar. Isso dará uma proporção de ganhos de cerca de 70% ou mais.
Além disso, lembre-se de que, se você mover a perda de parada ou tirar lucro enquanto o comércio está aberto, isso lhe dá um conjunto de resultados totalmente diferente.
Analisando o Comércio.
Para ver como os níveis de lucro de stop and take mudam para diferentes prazos de negociação, posso elaborar um envelope, o que me dará uma taxa de ganhos fixa. O gráfico abaixo na Figura 4 mostra isso traçado para o meu comércio de exemplo.
Com isso, vejo que, se eu estivesse negociando durante um período de 12 horas, eu poderia escolher definir:
Isso alcançaria a mesma proporção de vitórias. Também daria um lucro menor de apenas +26.9 pips.
Com o meu período de 24 horas, também posso ver como os possíveis resultados irão mudar ao longo do tempo.
O gráfico abaixo (Figura 5) mostra a probabilidade de uma vitória, uma perda ou o comércio permanecer aberto durante 24 horas & # 8211; a expectativa de vida do meu comércio.
Do gráfico, posso ver que ele tem a maior chance de fechar lucro nos primeiros 90 minutos de abertura. Posteriormente, a chance de uma perda aumentar significativamente.
Isso ocorre porque as curvas máximas tornam-se mais lisas por períodos mais longos. Se você marcar a Figura 3 novamente, verá que as curvas de 24 horas e 18 horas são bastante semelhantes, enquanto que há uma grande diferença entre as curvas de 1 hora e 6 horas. O maior diferencial é nos primeiros intervalos em que as curvas são mais íngremes.
Gerenciamento de dinheiro.
Como mostrado acima, suas distâncias de parada devem funcionar em termos de metas de lucro e os níveis de volatilidade.
Novos comerciantes muitas vezes colocam as perdas de parada muito apertadas, pensando que estão reduzindo o risco. A razão usual para isso é que eles estão usando muito alavancagem e tentar reduzir a exposição, colocando limites em negócios individuais. É melhor gerenciar o risco através do tamanho do comércio (exposição) do que usar perdas de parada que não fazem sentido.
Suponha que você veja uma oportunidade de negociação, e o potencial de retirada precisa ser de 300 pips para capturar esse lucro. Se 300 pips não for uma perda aceitável, então é melhor reduzir a alavancagem e ajustar o tamanho do seu comércio para baixo para lhe dar mais flexibilidade.
Em vez de negociar um lote, considere negociar em um décimo de unidades ou menor.
O que é mais importante é que uma perda potencial (ou montante de retirada) em um comércio deve ser gerenciável dentro de sua conta. Isso deve ser parte de uma estratégia geral de gerenciamento de dinheiro para que você conheça seus limites de perda e essas perdas, mesmo em sucessão, não causarão uma chamada de margem ou falirão sua conta.
Lembre-se, o excesso de alavancagem é o assassino # 1 dos novos comerciantes de forex.
Stop Loss Calculator.
Eu forneço a planilha do Excel com todos os cálculos aqui para que você possa baixá-lo e tentar este sistema por você mesmo.
Para obter instruções sobre como usar a folha, veja aqui. A planilha não tem o preço de preço ao vivo que o indicador MT4 usa, mas você pode colar manualmente nos dados de preços históricos do MetaTrader para obter lucro óptimo e parar as perdas da mesma forma que eu expliquei.
O indicador MetaTrader, que faz os mesmos cálculos em tempo real e inclui recursos adicionais também está disponível. Veja abaixo para mais detalhes.
Gostaria de se manter informado?
Negociar sem perdas pode soar como o mais arriscado que existe. Um pouco como ir ao alpinismo. Como tirar o máximo partido dos tipos de pedidos de Forex.
As ordens são muitas vezes vistas como nada mais do que um show paralelo para o negócio real da negociação. No entanto, o alcance. Valor em risco: como calcular o risco Forex.
Para gerenciar esse risco, o que alguns fazem é um adivinho simples para estimar a perda potencial envolvida. Por que a maioria das estratégias da linha de tendências falham.
Tendências são tudo sobre timing. Tempo que você pode capturar uma forte jogada no mercado. Day Trading Volume Breakouts.
Esta estratégia funciona através da detecção de fugas em EURUSD em momentos em que o volume está aumentando acentuadamente. Geralmente. The Engulfing Candlestick Trade & # 8211; Como é confiável?
Você pode ter notado que existem inúmeros artigos na internet que declaram que as estratégias envolventes são certezas. Keltner Channel Breakout Strategy.
A maneira clássica de trocar o canal Keltner é entrar no mercado à medida que o preço quebra acima ou abaixo.
Eu tenho dificuldade em reproduzir seus resultados.
Tento calcular a menor curva -1HRS na Fig. 3.
Eu uso seus dados da Fig2 & # 8211; tempo passo-5min com volatilidade 10 pips.
De acordo com a equação na caixa:
para a distância 0 pips eu recebo-P (Y12 = 0) = ((FATO (12) / ((2 ^ 12) * FATO (6) * FATO (6))) * 100 = 22,56%
para a distância m = 2 (20 pips) Recebo-P (Y12 = 2) = (FATO (12) / ((2 ^ 12) * FATO (7) * FATO (5))) * 100 = 19,34%
Obrigado pelo papel interessante.
Você pode compartilhar como você calcula as volatilidades de reversão e desvantagem?
O seu indicador Stop Loss / Take Profit usa o mesmo modelo estatístico de distribuição de preços para cálculos de probabilidade como o demo da planilha do Excel ou um mais complexo?
Não, eles são diferentes, veja as respostas anteriores sobre o mesmo.
Muito obrigado pela sua informação de lucro de stoploss / take. Estou usando um telefone Android e também baixei a calculadora sl / tp, mas não consigo encontrar os recursos que eu preciso do meu metatader Android. Como posso fazê-lo?
Obrigado por seus artigos, isso é particularmente e a planilha que é uma ótima ferramenta na minha opinião.
Eu só precisaria de uma pontuação: na página # 8220; Proc & # 8221 ;, o preço atual & # 8220; Preço atual & # 8221; é usado apenas para calcular os níveis TP e SL, certo? Eu tentei entrar em preços muito diferentes, mas nada muda nos resultados de probabilidade de ganhar / soltar, ecc., Apenas os níveis de SL / TP são recalculados. A minha pergunta é: agora no EURUSD, por exemplo, estamos no limite superior de um canal fortemente ascendente; se eu comprar agora, como o índice de vitórias pode ser o mesmo no mesmo período de tempo como se eu comprei no meio do canal ou no limite inferior?
Obrigado pela sua resposta amável.
A planilha é apenas uma demo simplificada e não leva nenhum dos feeds de dados ao vivo que o indicador faz.
Obrigado por esta ótima publicação. Eu me sinto muito confiante sobre isso.
Eu sei que alguns anos se passaram desde a sua escrita, mas eu tenho uma pergunta: Em & # 8216; Proc & # 8217; folha (D, 34) você tem uma constante fixa de 0,85 e # 8211; Existe alguma coisa mágica nele? Talvez a minha pergunta esteja fora do senso, e eu sinto muito se é.
Esse valor não é utilizado em qualquer lugar da folha.
Por que eu estou ficando mais baixo & # 8220; Set take profit at & # 8221; do que comprar o preço? Estou experimentando e estabelecendo diferentes valores de preço, mas não importa o que? Estou recebendo lucro que não seria realmente lucrativo. Aqui está o que eu vejo:
Eu tenho meu próprio sistema para usar stop loss. Eu sempre uso taxas de fibo e nunca estabeleço qualquer nível de pivô inferior ao dia. Isso funciona na maioria das vezes.
Excelente postagem obrigada.
Pensamento muito razoável e bem suported. Mas, pelo que eu entendi que seria aconselhável no exemplo específico, seria abrir com essa configuração de SL / TP e fechá-lo com uma perda ou lucros de bloqueio após 90 min para 1 hora, uma vez que, depois desse período, o aumento de probabilidade de atingir o SL aumentará dramaticamente. O que você acha?
Sim, exatamente a probabilidade de que a parada ou lucro seja atingido pode ser muito maior depois de uma grande jogada # 8211; Essas probabilidades estão mudando a cada segundo. Seria uma decisão para a estratégia ser usada como para mover as paradas ou perto desse ponto.
e se eu quiser ter um lucro ilimitado? Por exemplo, eu investido 300 no XRP e atinge 3000 USD. meu lucro é 2700 no investimento original de 300, então o meu máximo é 5700. Existe uma maneira de ter um lucro de lucro ilimitado se eu quiser continuar deixando meu XRP crescer? E se eu quiser que isso cresça até atingir 1 milhão? Etoro me deixa fazer isso?
Oi Steve & # 8211; Ótimo artigo! Você poderia avisar como a recompensa: o risco é calculado. Eu sou novato e até agora eu estava calculando recompensa: arrisque simplesmente dividindo TP pips / SL pips, mas soube que não está logo depois de ler seu artigo. Não consigo obter a figura matemática mostrada na folha de excel para a relação de ganhos alvo que selecionei. Você também pode mostrar com um exemplo de como a probabilidade do comércio ganha e as perdas comerciais de probabilidade são calculadas. Muito obrigado.
Eu realmente gosto do seu artigo. Me pergunto, você tem uma planilha para calcular as curvas máximas? Como na Figura 3. Eu baixei o arquivo Excel Stop Loss Calculator, mas este não está lá, ou pelo menos não consigo vê-lo.
Esse gráfico é de uma planilha diferente. Pode entrar em uma das ferramentas online em algum momento.
Olá Steve. Eu estava procurando uma solução para o posicionamento Stop Loss e encontrei seu artigo. Obrigado pelo que parece ser uma ótima solução. Eu não uso MT4, mas tenho podido exportar o histórico. Meu único desafio é que não consigo colar os dados nas colunas fornecidas, pois as células estão protegidas. Como faço para contornar isso? ou seja, posso obter a senha?
A senha não é necessária. Isso acontece quando você está colando em muitas linhas para o intervalo. Basta grampear as linhas para o número máximo permitido e deve estar bem.
Oi Steve, espero que esteja indo bem 🙂 Indicadores impressionantes & # 8211; Eu amo como tudo é matematicamente explicado e faz muito sentido! (Eu tenho um fundo de matemática / engenharia). Já comprei alguns dos indicadores e procurai meu próximo para comprar 🙂
Para este indicador Stop Loss / Take Profit, há algum motivo para que 288 períodos foram usados ​​para gerar as saídas?
Acho que a maioria das tendências nos movimentos de comércio de pares eu circulo em 20-30 ciclos de período, então eu uso isso como o período de amostragem para que eu possa, por exemplo, trazer um gráfico de 15 min e ter um valor de SLTP que coincida (em vez de usar mais tempo período e tem que consultar o prazo mais curto para valores SLTP). Esse período é muito curto?
O que seria legal é se os valores de SLTP de prazos mais curtos pudessem ser exibidos no gráfico de tempo mais longo.
Espero que o que escrevi faça sentido! Obrigado.
Não há motivo especial para o período 288 que não seja um dia completo no gráfico M5. É também dentro dos limites de onde os cálculos funcionarão. Cerca de 20 a 1000 intervalos é o melhor.
Isso é algo fascinante. Existe alguma maneira de usar a planilha para ações?
Troco ações mais do que Forex.
Deve funcionar na escala curta, dia comercial, por exemplo. Você provavelmente precisaria fazer algum dimensionamento dos dados na planilha, dependendo dos intervalos de preços.
& # 8220; Em vez de negociar um lote, considere negociar em um décimo de unidades ou menor. & # 8221;
Este é um princípio básico na arte da negociação.
Muitas pessoas que estão subcapitalizadas negociam um lote inteiro ou contratos de futuros.
Embora, o comércio de unidades mais flexíveis não significa que você vai ganhar # 8230, essa é outra história.
Qual fórmula você usa para a estimativa de parâmetros de tendências da amostra de dados?
Em qual parte você está se referindo exatamente?
A fórmula para estimar qualquer tendência de tendência é baseada em uma medida de volatilidade para cima / para baixo. Nos exemplos acima (curvas máximas) a & # 8220; mercado plano & # 8221; modelo foi usado. Isso não significa que não há tendências, significa que não existe uma assunção prévia sobre direção da tendência.
Steve, muito obrigado por este artigo. De acordo com wikipedia (en. wikipedia / wiki / Random_walk), a segunda parte do fatorial deve ser n-m, não m + n. Isso é um erro de digitação, ou eu sinto falta de algo? Obrigado.
A fórmula I & # 8217; mostrada na caixa acima é a de encontrar a probabilidade de alcançar um ponto máximo em uma caminhada aleatória; # 8211; Esse é qualquer ponto em ou abaixo do máximo. Eu verifiquei isso agora com a versão Wikipedia e de fato, a menos que n (o tempo que você está ansioso) é muito pequeno, as duas fórmulas (n + m) ou (n-m) dão resultados idênticos. Isto é devido à simetria da função combinatória. Mas o certo de acordo com o princípio da reflexão é (n + m). É também o caso especial para usar (n + m + 1) onde a paridade é diferente em m e n. E por causa da simetria (m + n + 1) é idêntico a (n-m). Novamente, a menos que n seja muito pequeno, isso ganhou muita diferença para os números se você usar (n + m) ou (n-m).
Muito obrigado pela explicação. Você também pode explicar como m está relacionado com os 62 pips?
Como eu entendo:
n = número total de etapas.
m = o número de etapas necessárias para tocar +62 pips.
Na fórmula, sabemos qual é a probabilidade de que o máximo aconteça após m etapas, mas como isso está relacionado com +62 pips. Como sabemos que isso é 62 pips e não mais / menos? Obrigado.
O movimento de pip depende do fator de escala no processo aleatório. Essa escala é regida por duas coisas:
O período de tempo para cada passo & # 8211; por exemplo, se for 5 minutos, 15 minutos, 1 hora ou qualquer coisa.
E, em segundo lugar, a volatilidade, porque isso irá dizer-lhe o movimento esperado no processo aleatório para um determinado período de tempo.
A partir disso, você pode calcular a distância esperada e se converter em pips ou por cento.
Oi Steve, você conhece a teoria financeira que tem uma estreita conexão com a ordem de perda de parada? artigo muito bom.
A teoria subjacente baseia-se sempre em modelos de probabilidade estocástica. Isso é usado para caracterizar a volatilidade e o risco dos preços. Na teoria básica é encontrada uma caracterização da volatilidade, que é então usada como modelo de desenvolvimento de preços. Que seja em termos de uma distribuição de probabilidade que permita algum tipo de previsão direta. Mas há muitos outros que cobrem áreas mais obscuras.
Existem também modelos de risco de distorção que tentam modelar eventos de cauda longa. Por exemplo, o processo de parar as perdas que distorcem os preços, dado que certos níveis são atingidos ou de eventos de alto impacto / baixa probabilidade que vão além dos modelos convencionais.
A gestão de riscos financeiros e a teoria VAR é um bom ponto de partida.
Talvez você esteja planejando a versão mt5 desse indicador? Eu já tenho a versão mt4, mas o mt4 é muito mais lento no backtesting.
Tenha um bom dia.
Eles disseram que o mt5 é mais rápido. Não posso dizer ter visto uma diferença ainda no meu backtesting, mas acho que isso depende do que você está fazendo.
Não há uma versão MT5 no momento, talvez mais tarde, se houver mais demanda por isso.
Um artigo muito interessante.
Em 23 de fevereiro de 2018, você deu as equações para p (win), p (lose) & amp; p (aberto) em uma resposta para BYO2000. A maior parte faz sentido para mim, mas você pode explicar como chegar às equações para p (ganhar primeiro) e p (perder primeiro).
Certo. Esta é uma probabilidade condicional usando a teoria padrão.
Se o preço afetou a perda de parada e o lucro obtido durante um período de tempo, então.
Existem duas probabilidades distintas com esse conjunto: Ou tocou primeiro o SL ou tocou o TP primeiro.
Durante o período. Daí, os dois casos diferentes para contar para isso.
Ótimo trabalho, mas eu pessoalmente não confio tanto na teoria da caminhada aleatória. Ele afirma que os futuros príncipes são normalmente distribuídos e a probabilidade de tomar cada valor depende do desvio padrão (volatilidade nesse caso).
Com base nisso, como as grandes flutuações de preços podem ser explicadas? Por exemplo, tomando a caminhada aleatória como uma verdade absoluta, seria extremamente bizarro ver flutuações de preços acima de 3ơ (3 vezes a volatilidade), uma vez que a probabilidade é inferior a 1%, mas se você olha para o mercado, isso aconteceu bastante.
Se você precisa de exemplos específicos, deixe-me saber que vou mostrar.
Quero saber sua opinião sobre isso, e se possível, tenha uma idéia de quão eficiente é essa estratégia quando você a usa.
Chego completamente de onde você está vindo. Muitas pessoas & # 8211; especialmente comerciantes técnicos e # 8211; não concorde com o RWM. Essa é a opinião deles. Não vou gastar muito tempo defendendo isso, pois há pessoas lá que podem fazer um trabalho muito melhor do que posso. Embora o que eu possa dizer é que muitas das críticas que eu vi não são justificadas ou simplesmente erradas. O que você diz acima só é verdade se você assume que a volatilidade e a deriva no modelo nunca mudam. Na verdade, embora esses componentes estejam mudando o tempo todo.
A medição de volatilidade é, por definição, atrasada para que você nunca possa saber qual é a volatilidade instantânea. Você só pode estimá-lo com base nas informações disponíveis no momento. Então, quando você diz um movimento de volatilidade de 3x, o que realmente significa é 3x qual foi a volatilidade no passado. Não é o que é em um dado instante. Esta é uma limitação de medição e não o modelo. Como mencionei no artigo, a volatilidade implícita pode dar-lhe uma medida para a frente e que pode ser usada em vez disso.
Até agora, a RWM é a melhor e mais simples explicação sobre os movimentos do mercado que ainda vi. Se algo melhor vier, eu irei ser o primeiro a usá-lo. Eu vi simuladores avançados e posso dizer que você não pode dizer a diferença entre eles e qualquer outro gráfico de preços e # 8211; Todo tipo de padrão de gráfico é visto e reprodutível. A palavra & # 8220; aleatória & # 8221; parece ser uma bandeira vermelha para muitas pessoas. But the RWM has both a deterministic and non-deterministic part and it’s the deterministic part we try to discover and trade on.
Hi can you explain how to upload new metatrader data in the excel spread sheet please? Thanks your help is appreciated.
I would be grateful if you could perhaps give a more detailed explanation as to how you calculated the “maximals” table (as used in your Excel Worksheet).
At first glance, it does seem to be related to some form of cumulative function of the “p(Yn=m)” probability you mention in the “Random Walk” explanation box – maybe some kind of cumulative distribution function, but it is not described here.
I read the related material and links provided about the “Random Walk”, as well as other sources of information by different authors, but can’t seem to find anything that would explain how you calculated the “maximals” table.
The maximals are a forecast of how far the price is expected to move (maximal distance) over a certain time. That’s taken from the random walk model with or without a drift component. The drift gives the trend so that allows the model to forecast changes in different directions (other than a flat market). There are standard mathematical procedures for working this out and creating a discrete time-based probability distribution from it. From that distribution it’s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval.
There’s some more discussion about it here. Duke uni also has a lot of good info on this subject. The above papers are giving an overview.
There’s something I don’t understand. Your chances of winning are higher (let’s say 68.3% to cite your example), but the amount you would win is lower (26.9) than the amount you lose (-67.3).
This leads to a negative expected return:
So, if you run this strategy many times you’ll end up losing money, right?
You also have to account for the probability of the trade still being open. There’s an 8% probability that the price doesn’t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation. So the value (1-0.683) in your formula doesn’t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation. There’s always a finite probability that the trade will be open however long you wait. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation – it’s not something that applies just to this strategy.
Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?
Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.
Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.
The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.
Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?
It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.
i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,
but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.
özkan (izmir/ Turkiye)
Nobody here is recommending an sl or any other value.
The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.
If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.
Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2018 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.
Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2018 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.
Thanks, the problem seemed to be with Excel 2018. I tried 2018 and it works fine.
Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?
Please see reply below.
Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.
Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?
Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.
It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.
Excuse me Steve,
is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.
Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” selector.
Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:
This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.
Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?
Thank you very much for your answer and for your website!
Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.
is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?
It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.
Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?
If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.
One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!
problem with excel file can you upload it again?
You will need Excel 2018 or later otherwise some of the features will not work.
Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. O que devo fazer?
That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.
It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.
A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.
Ótimo artigo. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.
You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.
thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.
for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?
Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.
Probably the best forex article I ever read.
Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?
Agradeço antecipadamente. Tchau.
“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. Por exemplo, If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.
P(Neither TP nor SL hit)”
EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.
(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.
Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?
(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )
What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.
-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?
Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.
-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.
Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.
The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. por exemplo. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? ie. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. Obrigado!
No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.
So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.
With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).
(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.
So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?
Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)
Thanks for your patience Steve 🙂
It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.
Você é bem vindo.
I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):
–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.
There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.
Very cool idea & great article! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? Obrigado!
Certo. It’s standard probability theory:
Say p(wl) = P(price hits SL & TP)
P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)
p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )
p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )
p(win)=p(TP hit) – p(lose first)
p(lose)=p(SL hit) – p(win first)
Thanks Steve. I love your articles.
Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.
100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.
I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.
EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.
That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.
Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.
Obrigado. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.
SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)
Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.
I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.
Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.
nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.
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Estratégias.
Steve Connell passou mais de 17 anos trabalhando no setor financeiro como comerciante / criador de mercado e estrategista. Durante esse período, trabalhou para vários bancos globais e fundos de hedge. Steve tem uma visão única de uma variedade de mercados financeiros de câmbio, commodities a opções e futuros.